Eine regelbasierte Strategie beschreibt, unter welchen Bedingungen gehandelt wird. Dazu gehören das Aktienuniversum, die Kriterien für Ein- und Ausstieg sowie die Regeln zur Positionsgröße. Das Aktienuniversum legt fest, welche Werte überhaupt für einen Trade berücksichtigt werden.

Bei einer indexbasierten Aktienstrategie ist auch die historische Zusammensetzung dieses Universums entscheidend: Welche Aktien gehörten zum Zeitpunkt eines damaligen Handelssignals tatsächlich zum betreffenden Index? Diese zeitliche Zuordnung gehört zu einem sauber aufgebauten Backtest.

Für die Nutzung eines Systems brauchst Du außerdem Angaben zum Handelsablauf: Wie lange werden Positionen typischerweise gehalten? Wie viele können gleichzeitig offen sein? Wann musst Du selbst tätig werden? Diese Informationen helfen Dir, den Aufwand und die Risiken des Ansatzes einzuordnen.

Bei der eigenen Entwicklung legst Du das Regelwerk fest, beschaffst und prüfst die historischen Daten und untersuchst, wie sich die Regeln im Backtest verhalten. Für die praktische Umsetzung kommt hinzu, wie aus einer vorgesehenen Position eine Order auf Deinem BrokerkontoBroker ist die englische Bezeichnung für einen Wertpapierhändler, der im Auftrag eines Kunden Geschäfte an der Börse ausführt. wird.

Bei einem bestehenden System wurde diese Entwicklungsarbeit bereits geleistet. Bevor Du es nutzt, solltest Du nachvollziehen können, wie es geprüft wurde und welche Aufgaben im täglichen Handel bei Dir bleiben. Beim EGS bereitet die Software die Trades vor; Du prüfst sie und gibst sie selbst frei.

Zur Beurteilung einer Aktienstrategie gehört, wie ihre Ergebnisse entstanden sind. Zwei wichtige Kriterien sind die historische Aktienauswahl und die Stabilität des Regelwerks bei veränderten Parametern.

Historische Indexzusammensetzung und Survivorship Bias

Wer eine heutige Indexliste für einen Backtest über viele Jahre verwendet, kann das Ergebnis verzerren. Inzwischen ausgeschiedene Unternehmen fehlen, während später aufgenommene Werte rückwirkend zu früh berücksichtigt werden. Werden nur die verbliebenen Unternehmen betrachtet, spricht man von Survivorship Bias. So kann eine Kapitalkurve günstiger aussehen, als sie mit der damaligen Aktienauswahl ausgefallen wäre. Diesen Fehler erläutert auch der Research Guide von QuantConnect.

Beim Equity Growth System berücksichtigen wir in unseren Backtests ausschließlich Aktien, die zum Zeitpunkt des jeweiligen Signals tatsächlich Teil des Index waren, auf den sich die Strategie bezieht. Entscheidend ist also die damalige Indexzugehörigkeit.

Wenige Parameter und Prüfung auf Curve Fitting

Curve Fitting bedeutet, ein Regelwerk so stark an historische Daten anzupassen, dass es auch deren Zufälligkeiten abbildet. Ein sinnvoller Robustheitstest untersucht deshalb, wie sich die Ergebnisse bei anderen Parametereinstellungen verändern. Die Bedeutung solcher Prüfungen behandelt etwa das IBKR-Campus-Webinar zu Backtests.

Beim EGS setzen wir auf robuste Aktienstrategien mit wenigen Parametern. Auch bei deutlichen Änderungen einzelner Parameter wären sie in den historischen Tests profitabel geblieben. Das ist ein wichtiges Merkmal unseres Ansatzes: Seine Ergebnisse hängen nicht von einem einzigen fein abgestimmten Parametersatz ab.

Lab of Trades → TitanEquity Growth System

Das Equity Growth System ist ein regelbasierter Ansatz für das Swingtrading mit Aktien. Die Regelwerke werden intern berechnet. Die daraus entstehenden Trades kannst Du über Lab of Trades auf Deinem eigenen Brokerkonto umsetzen. Du findest das Equity Growth System dort im Aktienmodul Titan.

Die Entwicklungsarbeit für diese Systeme hat das Team von TradeNeon übernommen. Aus den Regelwerken entstehen vorbereitete Trades, die Du prüfen und eigenständig umsetzen kannst. In der Software siehst Du das Musterdepot mit den Positionen und den anstehenden Änderungen.

Positionen werden typischerweise ein bis zehn Handelstage gehalten. Es handelt sich damit um Swingtrading mit Positionen über Nacht. KurslückenWenn der Schlusskurs einer Chartkerze sowie der Eröffnungskurs der jeweils nächsten Kerze unterschiedliche Preise aufzuweisen haben, dann entsteht zwischen diesen eine Kurslücke. nach Nachrichten außerhalb der Handelszeit gehören zu den Risiken dieses Ansatzes.

Für die Umsetzung benötigst Du ein Broker-Konto mit freigeschaltetem US-Aktienhandel und der Trader Workstation, kurz TWS. Dazu kommt Lab of Trades auf Deinem Windows-Rechner, Mac oder Linux-System.

Die Trades stehen bereits vor der US-Markteröffnung bereit. Du prüfst sie, gibst jeden Trade selbst manuell frei und übermittelst die Orders aus Lab of Trades an Deine TWS. Der vorgesehene Einstieg erfolgt anschließend zur Markteröffnung.

Du kannst die Freigabe also vorher erledigen und musst nicht genau zum Börsenstart vor dem Bildschirm sitzen. Halbautomatisiert bedeutet hier, dass die Software Trades vorbereitet und Deine Freigabe für jeden Trade erforderlich bleibt.

Unser Team handelt die Systeme in ihrer heutigen Form bereits seit vielen Jahren auf eigenen Echtgeldkonten. Diese praktische Erfahrung ergänzt die historischen Tests und die Prüfung der Regelwerke.

Die auf der EGS-Produktseite gezeigten Kurven sind als historische Backtests seit dem Jahr 2000 ausgewiesen. Dafür werden die Regelwerke auf historische Kursdaten angewendet; die allgemeinen IB-Handelsgebühren sind berücksichtigt.

Die Kapitalkurve zeigt die simulierte Entwicklung. Darunter steht der Drawdown: der Rückgang vom jeweils zuvor erreichten Höchststand. Gemeinsam zeigen beide, wie sich das Kapital im Test entwickelt hat und welche Rückschläge dabei aufgetreten sind. Der bisher größte Drawdown ist keine Grenze für künftige Verluste.

In der folgenden Darstellung kannst Du zwischen den Größen S, M und L wechseln und unterschiedliche Ausschnitte des Testzeitraums ansehen. Die zugehörigen Hinweise erläutern die Grundlage der Berechnung.

Vergangene Ergebnisse aus Backtests und Echtgeldhandel sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Mit einer größeren Stufe kommen weitere Systeme und Aktien hinzu. Die Größen unterscheiden sich damit auch in den zugrundeliegenden Regelwerken.

Für den Vergleich sind neben den Backtests auch die enthaltenen Strategien und die Zahl möglicher offener Positionen relevant. Ein größeres Paket bedeutet nicht automatisch einen kleineren Rücksetzer.

Wenn Du bereits eigene Strategien handelst, kannst Du einen weiteren systematischen Ansatz als Ergänzung prüfen. Das gilt ebenso für ein langfristiges Depot, das Du um einen aktiven Baustein erweitern möchtest. Der praktische Vorteil eines bestehenden Handelssystems ist, dass Du die Entwicklung dieses zusätzlichen Ansatzes nicht selbst übernehmen musst.

Dabei bleiben die EGS-Systeme US-Aktienstrategien. Wie viel zusätzliche DiversifikationAls Diversifikation bezeichnet man die Streuung bzw. Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageformen, Branchen oder Wirtschaftsräume. sie bringen, hängt davon ab, was Du bereits handelst und wie sich die Ansätze gemeinsam verhalten. Mehr Systeme bedeuten nicht automatisch weniger Gesamtrisiko.

Auf der Seite zum Equity Growth System findest Du die Größen, vollständigen Backtests, Voraussetzungen und Abopreise. In seinem Video zum Equity Growth System stellt Oliver den Ablauf und den Vergleich der Größen vor.

Zum Kennenlernen der Software kannst Du Lab of Trades im Free Plan nutzen, etwa Smart Entry Equity am Montag. Das Equity Growth System selbst ist ein separates, kostenpflichtiges Abo.